河西走廊东起乌鞘岭，西至星星峡，南面是平均海拔四千米以上的祁连山脉，北面是阿拉善高原，以及由腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠、龙首山、合黎山、马鬃山等组成的环境恶劣区域。河西走廊东西长约1000公里，虽然地处西北地区气候干燥少雨，但是因为有祁连山上的冰雪融水，这条长廊内倒是罕见地出现了上千条河流，其中最大的三条河流为石羊河、黑河、疏勒河。尤其是流经张掖一带的黑河，为我国第二大内陆河。正是这三大内河水系在河西走廊内孕育出了大片绿洲，尤其是张掖、武威有“金张掖、银武威”之称。这大片肥沃的绿洲可供匈奴人快乐地放牧，衣食无忧，比起塞外、漠北的苦寒和贫瘠，这里就是天堂。
焉支山，是祁连山的一条支脉，位于张掖市山丹县县城东南约50公里处，东西长约34公里，南北宽约20公里，平均海拔近3000米，主峰毛帽山高3978米。焉支山风景秀美，唐代大诗人李白曾有“虽居焉支山，不到溯雪寒”的绝句留世。因山中盛产一种紫红色的红蓝花，其汁液可用来做胭脂，因此也叫胭脂山。虽然说爱美之心人皆有之，尤其是对女人来说。但和生存相比，其分量要轻得多了。焉支山的重要，绝不仅仅是因为匈奴失去它就没有胭脂可用了。
河西走廊对中原王朝的重要性，用明代名臣杨一清的一句话即可：“兵粮有备，则河西安。河西安，则关陕安，而中原安矣”。而焉支山对河西走廊的重要性更是非比寻常。在地图上，可以非常清楚地看到焉支山处在河西走廊最窄的蜂腰之处。南面的祁连山和北面的龙首山相对，而焉支山正处于二者形成的走廊中间，就像拦路虎一样。要想穿过河西走廊，只能绕道焉支山北或者山南。拿下焉支山这个地势险要的制高点，可以控厄河西走廊，焉支山是河西走廊东段真正的咽喉之地，因此焉支山自古就有“甘凉咽喉”之称。
不但如此，因为北面的龙首山挡住了南下的风沙和寒流，在焉支山南边又有西大河和黑河支流等河流流经，使得这里有了极其优质的大草原，即目前世界上规模最大、历史最悠久的马场---山丹军马场所在。山丹军马场的历史是从西汉拿下焉支山，霍去病设立后开始的。不过在此之前，那里是匈奴人的快乐放牧地，赖以生存的家园。
